梳士巴利道最早一段于1887年建造，于1900年代随著九广铁路尖沙咀段于海旁填海时一起建成，并以当时英国首相Salisbury（索尔兹伯里侯爵）命名。值得留意的是，当时的中文译名按英文字母串法，称作疏利士巴利道。然而，Salisbury的li是不发音的。所以香港政府于1970年代将该路的中文名称改作现今名称。

梳士巴利道最初只是连接广东道及汉口道，1902年起延长至漆咸道。1906年起，随著九广铁路尖沙咀段于海旁填海时，道路曾一并扩阔。1970年代，随著红磡湾填海开辟尖沙咀东地区，梳士巴利道便沿尖东海旁伸展至康庄道红磡站。